Blar i NTNU Open på forfatter "Leirvik, Thomas"

Viser treff 1-7 av 7

    • Cross-Industry ESG Performance and Exposure to ESG Controversies 

      Eidskrem, Elise Wangensteen; Rishaug, Lorents Edvard (Master thesis, 2023)
      Denne studien er en empirisk undersøkelse av forholdet mellom miljø-, sosiale- og forretningsetiske (ESG) prestasjoner og eksponering mot negativ medieoppmerksomhet relatert til ESG tema, målt gjennom ESG kontroverser, på ...

    • ESG, porteføljevalg og maskinlæring 

      Eikså, Arne Håland; Arnesen, Sondre Aarøe (Master thesis, 2023)
      Studien benytter tradisjonelle poteføljeallokeringsmetoder, samt maskinlæring for å analysere risiko og avkastningsforhold i ESG-vennlige aktiva i forhold til markedet og mindre bærekraftige investeringsvalg. Datagrunnlaget ...

    • Grønne obligasjoner og usikkerhet i ESG-score 

      Angell, Martine (Master thesis, 2022)
      Denne studien kombinerer artikler fra tidligere forskning på området grønne obligasjoner og usikkerhet i ESG-scoren. Tang og Zhang (2020) og Flammer (2021) fant at selskaper opplever en positiv effekt ved utstedelse av ...

    • The MAX Effect in an Oil Exporting Country: The Case of Norway 

      Kashif, Muhammad; Leirvik, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2022)
      This paper assesses the effects of investors’ lottery-seeking behavior on expected returns in the Norwegian equity market, a relatively small equity market dominated by the energy industry. We use the MAX factor defined ...

    • Påvirkning av ekstremnedbør i det amerikanske aksjemarkedet 

      Hilseth, Victoria Simonsen; Weider, Kristine Sofie (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne studien er å undersøke eventuelle effekter av ekstremvær på aksjemarkedet i USA. Med ekstremvær menes de tilfellene som befinner seg på øvre eller nedre grense basert på historisk data og i denne oppgaven ...

    • The Implications of ESG Rating and ESG Uncertainty 

      Tomtum, Heidi; Dahl, Malin Mikarlsen (Master thesis, 2022)
      I denne masteroppgaven undersøker vi ESG-rating usikkerhet som et supplement til tradisjonell analyse av ESG-investering. Det er få forskningsartikler som dekker temaet noe som illustrerer at det er et relativt nytt felt ...

    • Time-varying market efficiency of safe-haven assets 

      Okoroafor, Ugochi Chibuzor; Leirvik, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      This study investigates the hedge and safe-haven possibilities with bitcoin, gold and crude oil in different equity markets in the presence of time-varying market inefficiency. Our results indicate that periods of market ...